其涵盖罗素1000指数的所有成分以及某些交易所买卖基金

2019-12-30 10:44:42 来源: INeng财经

美国监管机构美国证券交易委员会(SEC)已批准新规则,以扩大其断路器计划,使其涵盖罗素1000指数的所有成分和某些交易所买卖基金。断路器最初是在5月6日的“闪电崩盘”后于6月份针对标准普尔500股票推出的,道琼斯工业平均指数在几分钟之内暴跌了1万亿美元的市值,然后同样迅速反弹。该程序要求交易所在前五分钟内价格上涨10%或以上时,将暂停某些单个股票的交易五分钟。该计划目前正在试行,直到2010年12月10日,新库存将在本周初开始。

据美国证券交易委员会称,暂停的目的是“让市场有机会吸引受影响股票的新交易兴趣,建立合理的市场价格,并以公平有序的方式恢复交易”。

SEC还批准了规则,以澄清错误交易的中断程序,从而更清楚交易所和独立监管机构金融行业监管局(FINRA)将在何时何地以什么价格破坏交易。

根据新规定,如果交易价格与断路器触发价格相差至少10%,则交易价格为25美元或以下的股票将被打破。对于价格在25美元至50美元以上的股票,该数字为5%;对于价格在50美元以上的股票,该阈值为3%。

在不适用断路器的情况下,交易所和FINRA将根据涉及的股票数量,以指定的水平中断涉及多只股票的交易。对于涉及5到20只股票的事件,如果交易距离参考价格至少10%(通常是定价中断之前的最后一次交易)相距不远,则交易将被破坏。对于涉及超过20只股票的事件,如果交易距离参考价格至少30%,交易将被破坏。

SEC董事长玛丽·沙皮罗(Mary Schapiro)表示:“这些断路器以及有关打破错误交易的更为客观的指导将有助于我们的市场保持投资者和公司的信心。” “我们已经与交易所迅速采取了这些步骤,我们将继续非常专注于解决5月6日暴露的弱点。”

SEC还正在考虑对目前在其管辖范围内所有股票交易场所和期货市场上运行的市场断路器进行重新校准,以及做市商是否应承担进一步的义务来促进“公平有序”的市场。

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